Université d'été 2012

L'Euria a organisé en partenariat avec l'Institut des Actuaires une Université d'été sur les avancées techniques de Solvabilité II, du 9 au 11 juillet 2012.

Vous pouvez télécharger le programme complet.

Programme des conférences de l'Université d'été :

Lundi 9 juillet 2012

9h00-9h30 Café d'accueil
9h30-10h00 Introduction par le président de l’IA, le président de l’Université de Bretagne Occidentale et les co-directeurs de l’EURIA
10h00-11h00 Intervention de Jean-Pierre Denis (Président du Crédit Mutuel Arkea) : Témoignage d'un dirigeant bancaire sur le rôle et l'importance des actuaires dans la stratégie et les décisions de l'entreprise
11h00-11h15 Pause café
11h15-12h15 Le rôle de l'ACP dans le processus Solvabilité 2 (Marc Baran, ACP) (présentation)
12h15-13h45 Déjeuner
13h45-14h45 ORSA et les problématiques de Solvabilité (Pierre Valade, BNP Paribas Cardif) (présentation)
14h45-15h45 Exemple ORSA en assurance vie-épargne (Marc juillard, Winter & Associés) (présentation)
15h45-16h00 Pause café
16h00-17h00 Quels liens entre les modèles et la réalité ? (Mathilde Jung, AG2R La Mondiale) (présentation)
17h00-18h00 Dépréciation d'actifs financiers (Pierre Thérond, GALEA) (présentation)
Soirée libre


Mardi 10 juillet 2012

8h30-9h Café d'accueil
10h00-11h00 Comment intégrer les modèles prospectifs dans le pilotage de l'activité d'assurance ? (Frédérique Henge, Gildas Robert, Optimind) (présentation)
11h00-12h00 Définition et calibrage d'un GSE minimal pour le calcul des provisions « best estimate » (avec un focus sur les risques de taux, de défaut et de liquidité) (Frédéric Planchet, Winter & Associés, ISFA) (présentation)
12h30-15h30 Déjeuner et ballade en bateau sur l'Azenor
15h30-18h30 Temps libre
18h30 Soirée à Océanopolis

 
Mercredi 11 juillet 2012

8h30-9h Café d'accueil
9h00-10h00 Modèles semi-markoviens en risque de crédit (Jacques Jansen, Jacan; Raimondo Manca, Sapienza Universita di Roma) (présentation)
10h00-11h00 La prise en compte des « management actions » dans les modèles internes et dans l'ORSA (Stéphane Loisel, ISFA; Julien Védani , ISFA, Milliman) (présentations : 1ère partie , 2ème partie)
11h00-11h15 Pause café
11h15-12h15 Calcul de marge pour risque par une approche bayésienne (Christian Yann Robert, ISFA)
12h15-13h45 Déjeuner
13h45-14h45 Le pire des cas et le choix de la copule (Brice Franke) (présentation)
14h45-15h45 Contribution à l'allocation stratégique de portefeuille basé sur le suivi de tendances (Quentin Giai Ginetto, Telecom Bretagne et Federal Finance; Erwann Marrec, Federal Finance) (présentation)
15h45-16h Pause café
16h-17h30 Table ronde avec la FFSA, l’IA et l’ACP

 

Intervenants : 

Marc Baran (ACP),
Jean-Pierre Denis (Crédit Mutuel Arkea),
Brice Franke (UBO),
Quentin Giai Ginetto (Telecom Bretagne et Federal Finance),
Frédéric Heinrich (ACP)
Frédérique Henge (Optimind),
Jacques Janssen (Jacan),
Marc Juillard (Winter et associés),
Mathilde Jung (AG2R La Mondiale),
Bertrand Labilloy (FFSA),
Stéphane Loisel (ISFA),
Olivier Lopez (CEA),
Roberto Manca (Sapienza Universita di Roma),
Erwan Marrec (Federal Finance),
Frédéric Planchet (ISFA et Winter et associés),
Christian Yann Robert (ISFA),
Gildas Robert ( Optimind),
Pierre Thérond (Galéa et associés),
Pierre Valade (BNP Paribas Cardif),
Julien Védani (ISFA et Milliman).

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