Bureaux d'Etude

Le Bureau d'Etudes est un projet tutoré qui se déroule tout au long de l'année de Master 1. Les étudiants, répartis en groupes, se saisissent d’une problématique du monde de l’actuariat qu’ils doivent développer. Ce travail est encadré par des professionnels exerçant en entreprise et par des enseignants-chercheurs de l’Institut.

Sujets de l'année universitaire 2016-2017 (BE 2016-2017)
- Le produit structuré action ADEQUITY (rapport)
- R-Shiny : shipping Porefolio Anaytics (rapport)
- Construire un MOOC sur l'élaboration d'une table de mortalité d'expérience (rapport)
- Etude des risques liés au terrorisme (rapport)
- P&C reinsurance Modeling (rapport)
- Optimisation de la couverture de réassurance, pour une compagnie non-vie (rapport)
- Tarifiaction de la micro-assurance santé : adaptation de l'outil Milliman aux marchéz francophones
- Provisionnement à l'aide de modèles de machine learning (rapport)
- Visualisation et construction d'une matrice de risque (rapport)

Sujets de l'année universitaire 2015-2016 (BE 2015-2016)
- Calibration du choc de longévité dans le cadre de l'ORSA (rapport)
- Analyse statistique du chiffre d'affaire d'Eau du Ponant
- Modélisation stochastique de taux de frêt (rapport)
- Construction d'un outil de calcul de couverture de taux d'intérêt en ligne (rapport)
- La micro-assurance en France, quel impact sur la vie des populations ciblées ?
- Tarification d'un produit IARD et analyse d'impacts sur un marché concurentiel (rapport)
- Estimation du risque de marché pour un assureur vie en Afrique subsaharienne francophone (zone CIMA)
- Développement d'une méthodologie et d'un package R pour l'étude de variables à impact différé
- Tarification d'un produit d'assurance stoploss en asurance habitation dans le cadre d'un modèle d'assurance collaboratif
 

Sujets de l'année universitaire 2014-2015 (BE 2014-2015)
- Calcul de paramètres spécifiques à l’entreprise (USP) utilisés dans la formule standard dans le cas de deux sous-segments appartenant à une même ligne de Business Solvabilité 2
- Impact des couvertures du risque de longévité dans la réforme Solvency II
- Construction de la courbe des taux Swap Solvabilité 2
- Etude d'un projet d'assurances communautaires (Confidentiel)
- Corrélation des taux de défaut

Sujets de l'année universitaire 2013-2014 (BE 2013-2014)
- Estimation de l'erreur de prédiction dans le cas de l'utilisation d'une combinaison de méthodes pour le calcul de provisions en assurance IARD (rapport)
- Allocation optimale du bénéfice de diversification. Applications dans le cadre de Sovabilité II (rapport)
- Etude de la corrélation entre l'environnement économique et la sinistralité en arrêt de travail (rapport)
- Quel impact du générateur de scénarios économiques sur le calcul des BE et SCR ? (rapport)
- Implémentation du modèle de taux LMM à deux facteurs (rapport)
- Tarifiaction du risque de collision en mer.
- Valorisation du passif d'assurance dans la zone CIMA (rapport)
- Analyse des risques d'une Plateforme d'assurances communautaires (Confidentiel).
- Modèles de stress tests basés sur des jugements d'experts (rapport)

 

Sujets de l'année universitaire 2012-2013 (BE2012-2013)
- Construction d'un outil de tarification du risque décès des contrats collectifs de prévoyance.
- Valorisation des données historiques pour l'estimation du risque d'inondation.
- Amélioration de la modélisation des queues de distribution en utilisant un ou plusieurs avis d'expert.
- Affiner et automatiser les calculs de S/P pour un portefeuille de prévoyance individuelle.
- Insertion de critères macro-économiques dans un modèle de notation interne d'un établissement financier.
- Modélisation des remboursements en assurance-santé.
- La finance comportementale : l'excés de volatilité et l'anomalie value sur les marchés financiers.
- Cycle économique et cycle de crédit.
- Conception des scénarios de stress tests.
- Description, implémentation et comparaison de différentes techniques de réduction de variance dans le cadre de simulation actuarielles.

Sujets de l'année universitaire 2011-2012 : (BE2011-2012)
- Tarification d'un produit d'assurance dépendance, Maxime Detourbe, Damien Le Corre, Maxime Paugam, Fabien Poubennec - Sterenn Actuariat
- Comparaison de générateurs de scénarios économiques, Dominique Abgrall, Mehdi Boueddine, Xavier Gruchet, Adrien Hippert - Suravenir
- Modélisation de crise économique par un système complexe (travaux de Bar-Yam et al), Pierre Hazaël-Massieux; Lorrie Joaüs, Cédric Leprêtre, Jean Martino
- Optimisation de l'allocation de capital à l'aide d'algorithmes stochastiques, Guillaume Biessy, Ludovic Poiraud, Benoît Prigent, Vincent Rouxel - Winter
- Identification des mesures de risques dans le cadre d'une modélisation de la mortalité, Florian Evano, Mathieu Lagadec, Raphaël Lossec, Mathieu Martinato, Pierrick Piaser
- Défis techniques, financiers et commerciaux de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, Alexandra Bertomeu-Gilles, Mathieu Briec, Melissa Kerdudo, Arnaud Mebale Me Ndong, Alexis merx

Sujets des Bureaux d'études 2010-2011 :
- Modélisation de l'inflation en France et aux Etats-Unis, Thibault Catarino, Jeremy Lesne, Johan Rogez, Anca Rosoga
; 2011
- Scoring Value sur les valeus du DJ Stocks 600, Laurent Imbert, Clément Marzin, William NAstro, Tristan Trouillard; 2011
- Elaboration d'un modèle d'évaluation de la fiabilité des courtiers, Raphaël Carn, Maxime Huttin, Babacar Ndiaye, Zhoudi Wang; 2011
- Construction d'iun modèle de taux dans la cadre de solvabilité II, Camille Henaff, Erwann Le Corre, Isabelle Rivoalen; 2011
- Simulation multi-agents en finance, Benjamin Martin, Samuel Rannou, Flavien Thery  - Cervval, 2011
- Modélisation de l'aléa moral en assurance santé collective, Pauline Chartrain, Sénéba Diagne, Laetitia Lamour, Elise Milbéau; 2011

Sujets des Bureaux d'études 2009-2010 :
- Création d’outils statistiques de mesure de la performance d’un fonds obligataire, Marie-Estelle Conchon, Guillaume Franquet, Aude Goichon, Alban Marsoin; - Federal Finance - ; 2010
- Un cadre d’application pour la simulation multi-agents en finance: La théorie des catastrophes, Adrien Feuvrier, Clarisse Guillou, Pauline Perrot, Wassim Youssef

- Modèles composites versus modèles intégrés, Anne-Claire Collomb, Charlotte Héliès, Joséphine Kouassi, Michèle Moga; - Suravenir - ; 2010
- Etudes et simulations d’épidémies animales, Aurélie Bonel, Romain Ferrand, William Gehin, Tugdual Rannou; 2010
- Logiciel de calcul de TEG, Youssef El-Otmani, Romain Nobis, Carole Williams; 2010

Sujets des Bureaux d'études 2008-2009 :
- Modélisation en finance en collaboration avec l'entreprise CERVVAL, Christelle Abiven, Maïlys Crenn, Aude Herbommez, Nolwenn Le Gallais; - Cervval - ; 2009
- Etude du calcul des TAEG sur les crédits à la consommation, Vincent Bahuon, Brice Bernard, Morgane Fort, Morgane Genest; 2009
- Gestion des risques agricoles de l’éleveur de porc breton - L’option de vente de la marge sur coût de production, Kamal Armel, Matthieu Beignet, Antoine Paglia, Pierre Valais; 2009

Sujets des Bureaux d'études 2007-2008 :
- Analyse du couple crédit - assurance, Ludivine Collet, Pierre-Yves Guillerme, Valérie Lagenebre, Yannic Aurélie; - Financo - ; 2008
- Une assurance pour le commerce équitable, Alpha-Ousmane Bah, Marc Du Chouchet, Eric Jouannigot, Hanane Rzig; 2008
- Le litige portant sur les crédits à taux variable du Crédit Foncier, Alpha-Ousmane Bah, Marc Du Chouchet, Eric Jouannigot, Hanane Rzig; 2008
 

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