Bureaux d'Etude

Le Bureau d'Etudes est un projet tutoré qui se déroule tout au long de l'année de Master 1. Les étudiants, répartis en groupes, se saisissent d’une problématique du monde de l’actuariat qu’ils doivent développer. Ce travail est encadré par des professionnels exerçant en entreprise et par des enseignants-chercheurs de l’Institut.

Sujets de l'année 2020-2021 (BE 2020-2021)
- Estimation de la charge ultime de la sinistralité sécheresse de l'année courante
- Liberty Rider
- Prévalence et facteurs prédictifs de survenue d'une instabilité cerviclae dans la polyarthrite évoluant depuis 12 ans au sein de la cohorte ESPOIR
- Arbre de décision visant à prédire le risque d'hémorragie du post partum
- Amélioration du zonier à l'aide de l'open-Data
- Quels comportements de rachats/arbitrages des assurés en assurance vie épargne ?
- Rshiny : calibrage et diffusion du modèle action dHeston dans le cadre d'un GSE risque neutre
- Rshiny : calibrage et diffusion des modèles de taux dans le cadre d'un GSE monde-réel
- Etude des lois de déforma!tion en assurance emprunteur et création d'une loi de déformation optimale
- La micro-assurance peut-elle permettre de réduire de manière significative le nombre de conducteurs sans assurance ?
- Valorisation et gestion du risque de produits type ERMs. Application au marchè Français
- Index Insurance for Grass Land in Germany
- Implémentationn d'un outil de tarification emprunteur sur RShniny
- Optimisation de la tarification du risque hospitalier à l'aide d'un algorithme de machine learning
- GAN pour générer des séries temporelles
- La segmentation en assurance emprunteur
- Modèlisation des incendies de forêts

 

Sujets de l'année universitaire 2019-2020 (BE 2019-2020)
- Auto connectée et sinistralité
- Taux de clique et sinistralité
- Construction et tarification d'un produit d'assurance indicielle contre le risque de sécheresse en Argentine
- Données non-structurées et apprentissage : textmining sur les rapports SFCR et positionnement des assureurs par machine learning
- Provisionnement ligne à ligne en IRD Entreprise
- Etude des modifications des expériences émotionnelles après un accident vasculaire cérébral
- Analyse de l'influence de la durée d'ischènie froide sur le retard de fonction des greffons rénaux après transplantation rénale
- Assurance inclusive au Cameroun : quel est le bon niveau de prime permettant son implémentation ?
- Optimisation d'allocation de portefeuilles
- Lecture automatique d'écriture manuscrite en assurance (Sujet Confidentiel)
- Outils d'aide à la décision pour la tarification d'un régime de prévoyance collective : cas particulier du décès
- Optimisation d'un plan de prévention en assurance santé
- Interface Rshiny : Data Quality & retraitement automatique à l'aide de méthodes d'apprentissage
- Tarification santé et optimisation de la stratègie commerciale
- Assuance de risques climatiques : analyse des coûts de la sécheresse
- Evaluations de régimes d'avantages en actions sous la norme IFRS 2
- R-Shiny : calibrage du modèle G2++ dnas le cadre d'un GSE risque neutre
- etude quantitative de la sinistralié non indemnisée£
- Mise en place de la réforme 100% santé

Sujets de l'année universitaire 2018-2019 (BE2018-2019)
- Projection du SCR et ratio de couverture à partir d'indicateurs S1
- Création d'un outil de tarification complémentaire santé à partir d'une base de données agrégée
- Prédictions des tendances d'un marché boursier
- Etude du comportement des assurés en optique
- Comparaison des méthodes de lissage spatial dans le cadre de la création de zoniers
- Sam'Salama, un projet de micro-assurance santé à Mdagascar
- Développement d'un outil d'alimentation du modèle ALM et mise en place de sensibilités aux critères d'agrégation
- Impact de la qualité des données sur la calcul du Best Estimate
- R-Shiny : calibrage du modèle Hull & White à un facteur dans le cadre d'un GSE risque neutre
- Mesure du risque : du modèle interne Solvabilité 2 à la communication aux investisseurs
- Calcul de proxy SCR Solvabilité 2
- Création d'inidicateurs via street map ou google map pour définir des micro zoniers
- Construction d'une méthode de transition d'une gamme de produits (santé ou prévoyance) à une nouvelle gamme via un outil de DataViz
- Assurance récolte en Roumanie
- Tarification d'un contrat d'assurance contre les cyber-risques pour une PME
- Sinistralité catastrophes naturelles, étude des effets cachés
- Etude de la sinistralité d'assurés en riques aggravés de santé pour des contrats emprunteurs
- Ouvrir la boite noire : l'interprétabilité des modèles complexes
 

 

Sujets de l'année universitaire 2017-2018 (BE2017-2018)
- Modélisation d'extrêmes de séries temporelles : une étude empririque (rapport)
- Conception d'un projet de contrat collectif en assurance emprunteur
- Projet de micro-assurance santé pour des enfants scolarisés à Haïti
- Simulation d'un marché d'assurances
- Application de méthodes de machine learning au provissionnement non-vie (rapport)
- Implémentation en R-Shiny de la courbe Risk-Free de l'EIOPA (Euria-Lab)
- Prolongement et mensualisation des tables du BCAC. Application au provisionnement dans le cas du recul de l'äge de la retraite (Euria-Lab)
- Exploitation de la base de données HMD. Implémentation de modèles de mortalité dans Euria-Lab
- Réplication de base de données (rapport)
- Mutualiser la protection des lancerus d'alerte. Etude action pour un modèle économique (rapport)
- Explication par la Data Science de la fréquence de la sinistralité automobile ces dernières années (rapport)
- Optimisation de positionnement territorial sous contrainte (rapport)
- Machine learning temps réel; problèmatique financière.
- Modèlisation de fréquence d'évènements par des processus de Hawkes. Application au risque d'attentats (rapport)

 

Sujets de l'année universitaire 2016-2017 (BE 2016-2017)
- Le produit structuré action ADEQUITY (rapport)
- R-Shiny : shipping Porefolio Anaytics (rapport)
- Construire un MOOC sur l'élaboration d'une table de mortalité d'expérience (rapport)
- Etude des risques liés au terrorisme (rapport)
- P&C reinsurance Modeling (rapport)
- Optimisation de la couverture de réassurance, pour une compagnie non-vie (rapport)
- Tarifiaction de la micro-assurance santé : adaptation de l'outil Milliman aux marchéz francophones
- Provisionnement à l'aide de modèles de machine learning (rapport)
- Visualisation et construction d'une matrice de risque (rapport)

Sujets de l'année universitaire 2015-2016 (BE 2015-2016)
- Calibration du choc de longévité dans le cadre de l'ORSA (rapport)
- Analyse statistique du chiffre d'affaire d'Eau du Ponant
- Modélisation stochastique de taux de frêt (rapport)
- Construction d'un outil de calcul de couverture de taux d'intérêt en ligne (rapport)
- La micro-assurance en France, quel impact sur la vie des populations ciblées ?
- Tarification d'un produit IARD et analyse d'impacts sur un marché concurentiel (rapport)
- Estimation du risque de marché pour un assureur vie en Afrique subsaharienne francophone (zone CIMA)
- Développement d'une méthodologie et d'un package R pour l'étude de variables à impact différé
- Tarification d'un produit d'assurance stoploss en asurance habitation dans le cadre d'un modèle d'assurance collaboratif
 

Sujets de l'année universitaire 2014-2015 (BE 2014-2015)
- Calcul de paramètres spécifiques à l’entreprise (USP) utilisés dans la formule standard dans le cas de deux sous-segments appartenant à une même ligne de Business Solvabilité 2
- Impact des couvertures du risque de longévité dans la réforme Solvency II
- Construction de la courbe des taux Swap Solvabilité 2
- Etude d'un projet d'assurances communautaires (Confidentiel)
- Corrélation des taux de défaut

Sujets de l'année universitaire 2013-2014 (BE 2013-2014)
- Estimation de l'erreur de prédiction dans le cas de l'utilisation d'une combinaison de méthodes pour le calcul de provisions en assurance IARD (rapport)
- Allocation optimale du bénéfice de diversification. Applications dans le cadre de Sovabilité II (rapport)
- Etude de la corrélation entre l'environnement économique et la sinistralité en arrêt de travail (rapport)
- Quel impact du générateur de scénarios économiques sur le calcul des BE et SCR ? (rapport)
- Implémentation du modèle de taux LMM à deux facteurs (rapport)
- Tarifiaction du risque de collision en mer.
- Valorisation du passif d'assurance dans la zone CIMA (rapport)
- Analyse des risques d'une Plateforme d'assurances communautaires (Confidentiel).
- Modèles de stress tests basés sur des jugements d'experts (rapport)

 

Sujets de l'année universitaire 2012-2013 (BE2012-2013)
- Construction d'un outil de tarification du risque décès des contrats collectifs de prévoyance.
- Valorisation des données historiques pour l'estimation du risque d'inondation.
- Amélioration de la modélisation des queues de distribution en utilisant un ou plusieurs avis d'expert.
- Affiner et automatiser les calculs de S/P pour un portefeuille de prévoyance individuelle.
- Insertion de critères macro-économiques dans un modèle de notation interne d'un établissement financier.
- Modélisation des remboursements en assurance-santé.
- La finance comportementale : l'excés de volatilité et l'anomalie value sur les marchés financiers.
- Cycle économique et cycle de crédit.
- Conception des scénarios de stress tests.
- Description, implémentation et comparaison de différentes techniques de réduction de variance dans le cadre de simulation actuarielles.

Sujets de l'année universitaire 2011-2012 : (BE2011-2012)
- Tarification d'un produit d'assurance dépendance, Maxime Detourbe, Damien Le Corre, Maxime Paugam, Fabien Poubennec - Sterenn Actuariat
- Comparaison de générateurs de scénarios économiques, Dominique Abgrall, Mehdi Boueddine, Xavier Gruchet, Adrien Hippert - Suravenir
- Modélisation de crise économique par un système complexe (travaux de Bar-Yam et al), Pierre Hazaël-Massieux; Lorrie Joaüs, Cédric Leprêtre, Jean Martino
- Optimisation de l'allocation de capital à l'aide d'algorithmes stochastiques, Guillaume Biessy, Ludovic Poiraud, Benoît Prigent, Vincent Rouxel - Winter
- Identification des mesures de risques dans le cadre d'une modélisation de la mortalité, Florian Evano, Mathieu Lagadec, Raphaël Lossec, Mathieu Martinato, Pierrick Piaser
- Défis techniques, financiers et commerciaux de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, Alexandra Bertomeu-Gilles, Mathieu Briec, Melissa Kerdudo, Arnaud Mebale Me Ndong, Alexis merx

Sujets des Bureaux d'études 2010-2011 :
- Modélisation de l'inflation en France et aux Etats-Unis, Thibault Catarino, Jeremy Lesne, Johan Rogez, Anca Rosoga
; 2011
- Scoring Value sur les valeus du DJ Stocks 600, Laurent Imbert, Clément Marzin, William NAstro, Tristan Trouillard; 2011
- Elaboration d'un modèle d'évaluation de la fiabilité des courtiers, Raphaël Carn, Maxime Huttin, Babacar Ndiaye, Zhoudi Wang; 2011
- Construction d'iun modèle de taux dans la cadre de solvabilité II, Camille Henaff, Erwann Le Corre, Isabelle Rivoalen; 2011
- Simulation multi-agents en finance, Benjamin Martin, Samuel Rannou, Flavien Thery  - Cervval, 2011
- Modélisation de l'aléa moral en assurance santé collective, Pauline Chartrain, Sénéba Diagne, Laetitia Lamour, Elise Milbéau; 2011

Sujets des Bureaux d'études 2009-2010 :
- Création d’outils statistiques de mesure de la performance d’un fonds obligataire, Marie-Estelle Conchon, Guillaume Franquet, Aude Goichon, Alban Marsoin; - Federal Finance - ; 2010
- Un cadre d’application pour la simulation multi-agents en finance: La théorie des catastrophes, Adrien Feuvrier, Clarisse Guillou, Pauline Perrot, Wassim Youssef

- Modèles composites versus modèles intégrés, Anne-Claire Collomb, Charlotte Héliès, Joséphine Kouassi, Michèle Moga; - Suravenir - ; 2010
- Etudes et simulations d’épidémies animales, Aurélie Bonel, Romain Ferrand, William Gehin, Tugdual Rannou; 2010
- Logiciel de calcul de TEG, Youssef El-Otmani, Romain Nobis, Carole Williams; 2010

 

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