Mémoires

Les mémoires de fin d'études de Master 2 sont déterminants pour les étudiants suivant une formation en Actuariat : en effet,  l’obtention du titre d’Actuaire est proposée par le jury de l’Institut des Actuaires pour les étudiants titulaires du Master 2 ayant apporté par leur mémoire une contribution suffisante à l’Actuariat.

Les mémoires d'Actuariat de l'Institut des Actuaires peuvent être consultés sur ce site qui les référence  :
http://www.ressources-actuarielles.net/memoires  

Mémoires de l'EURIA soutenus entre 2009 et 2019 :

 

Mémoires soutenus en 2019 :

- IFRS 17 : Etudes d'impact dans le cadre d'un assureur vie, Clément Alexandre,  Survenir, 2019
- Provisionnement des sinistres graves en responsabilité civile médicale, Maxime Ben Brik, Prim'Act,  2019
- Les conséquences actuelles sur la retraite des projets de réforme des pensions de réversion, Houda, Benabderrahman,  Trillex, 2019
- Modélisation stochastique individuelle de sinistres cyber, Yannick Bessy Roland,  Milliman, 2019
- Optimisation d'un outil de tarification santé destiné au pilotage des grands comptes et Branches professionnelles, Coralie Bonnifait, Optimind,  2019
- Comparaison des évolutions des risques mortalité et maintien en dépendance, Louis Brioul, Tutélaire,  2019
- 100% santé, impact sur la tarification et la rentabilité en Solvabilité 1 et Solvabilité 2, Elise Callac,  Périclès Actuarial, 2019
- Approche statistique des distributions des taux souverains et appréhension du risque de taux à long terme et de son impact sur le bilan d'un assureur, Vincent de Christen, Forsides,  2019
- Contrôle et Transparence des Modèles Complexes en Actuariat, Dimitri Delcaillau, Milliman, 2019
- La prévention en assurance santé et l'apport des objets connectés comme élément de mesure de performance, Aman-Yah Andréa Ehui,  SIA Partners, 2019
- Antigenic Imprinting in pandemic risk modelling : Impact on the insurer, Ayoub El Abd, GIE Axa,  2019
- Calcul de la marge de risque à l'épreuve des hypothèses réglementaires, Fatou Binetou Gueye, COVEA, 2019
- Quels effets attendre de la revue 2020 de la Directive Solvabilité II sur l'ajustement de volatilité ?, Alice Launay, Fixage,  2019
- Modélisation d'une garantie dépendance à plu
sieurs niveaux, Léonie Le Bastard, SCOR SE,  2019
- Modèle et valorisation d'un portefeuille IARD dans le cadre d'une fusion, Raphaëlle Lorenzo, CHUBB,  2019
- Modélisation des impacts des produits structurés sur les indicateurs ALM, Guillaume Martin, BNP Paribas Cardif,  2019
- Validation du SCR du risque de réserves en modèle interne non vie, Valentine Napoléon, Groupama, 2019
- Choix d'allocation du capital réglementaire Solvabilité 2 en vue du développement de produit en santé et en prévoyance, Alexis Perraud, Actélior,  2019
- Le périmètre des rentes sour IFRS 17, Younes Rachdi, AXA France, 2019
- Analyse de l'efficacité de la sélection médicale en assurance emprunteur, Killian Ravoalavoson, BNP Paribas Cardif,  2019
- Claims segmentation : A Machine Learning approach, Louis Rolland,  SCOR SE, 2019
- Méthodes d'apprentissage statistique appliquées à Chain Ladder en provisionnement non-vie, Mohamed Sektni, MATMUT, 2019
- Etude des variations du montant des indemnités journalières en prévoyance collective, François Sourisseau,  Générali, 2019
- Les conséquences des nouvelles normes IFRS sur le pilotage financier d'un assureru vie, Chantal Malika Traoré, Fixage, 2019

 


Mémoires soutenus en 2018 :

- Provisionnement en vision best estimate, Joël Aboa, Axa, 2018
- Modélisation du risque pandémique par une méthode épidémiologique sur le périmètre de l'Assurance Collective en France, Rudy Antoine, AXA France, 2018
- Incertitude sur les lois biométriques et besoin en capital, cas du risque statutaire, Yoan Calas, Prim'Act, 2018
- Etablissement d'une table de mortalité spécifique pour un régime de retraite existant et évaluation des impacts financiers, Coralie Cappe, SPAc Actuaires, 2018
- Tarification d'une assurance indicielle pour des producteurs de maïs au Mali, Théo Côme, OKO Finance Ltd, 2018
- Construction d'un indicateur de Valeur Client et optimisation tarifaire en assurnace non-vie, Gauthier Eldin, SIA Partners, 2018
- Les conséquences du durcissement réglementaire lié à la baisse des taux pour un contrat d'assurance retraite, Manon Fievez, FIXAGE, 2018
- Détermination de la fréquence des sinistres graves en automobile à l'aide de l'apprentissage statistique, Sophie Franquet, Galéa & Associés, 2018
- Analyse, perspectives et modélisation d'un régime de retraite branche 26, Raphaël Kouassi, Actélior, 2018
- Modélisation des impacts de programmes de couverture sur les indicateurs ALM, Romain Menier, BNP Paribas Cardif, 2018
- Apports de la théorie de la crédibilité à l'estimation de la mortalité, Bastien Laizet, SG Insurance, 2018
- Comment les assureurs peuvent-ils modéliser le comportement de rachats des assurés suite à l'entrée en vigueur de la Flat Tax et quelles en seront les conséquences sur la solvabilité et la valeur d'une compagnie d'assurance distribuant des contrats en euros, Miguel Leblond, FIXAGE, 2018
- Modeling of the Policy Net Present Value in Agricultural Multi-Risk insurance, Auregann Lefebvre, AXA, 2018
- Volatilité du résultat IFRS en épargne, Corentin Lejeune, FIXAGE, 2018
- Modélisation comportementale : impact de la couverture santé sur les dépenses en dentaire, Jordan Marie-Rose, SIA Partners, 2018
- Impact de la garantie en capital brute de chargements d'un contrat d'assurance vie en euros sur la rentabilité et la solvabilité d'un assureur épargne, Manon Martinez, Fixage, 2018
- Tarification des contrats Santé Collectifs à l'aide des machines Learning, El Mehdi Rguibi, Groupama Gan Vie, 2018
- Evaluation prospective de stratégie de couverture bivariée (couverture hybride) VS couverture monovariée (Stand-alone), Léo Schenk, Malakoff Médéric, 2018
- Modélisation des sinistres graves en Multirisque Habitation, Lise Schryve, Allianz  France, 2018
- Impact des limites contractuelles de couverture sur le besoin de capital requis d'une captive de (ré)assurance sous la formule standard, Martin Solomiac, Aon Global Risk Consulting, 2018
- Création d'un outil de tarification santé, François-Henri Toutain, Optimind, 2018
- Impact d'une stratégie de couverture action sur la ratio de solvabilité et étude de ses sensibilités, Alexandre Zaghla, Natixis CIB, 2018
- Tarification auto à l'aide de modèles de machine learning et impact des données externes sur le tarif, Fatima-Zohra Zouggagh, Galéa & Associés, 2018


Mémoires soutenus en 2017 :
- Calcul du Best Estimate et de la Marge de Prudence des provisions de sinistres sous contraintes opérationnelles, Fairouz Bennekrouf, BNP Paribas Cardif, 2017
- Calibration d'un générateur de scénarios économiques pour des modèles ALM, Mohamed Bennouna, Hiram France, 2017
- L'application de la théorie de la crédibilité dans le cadre du renouvellement en Prévoyance Collective, Anas Boukroute, Générali, 2017
- Impacts de la loi de résiliation annuelle sur le processus de tarification et la rentabilité en assurance des emprunteurs, Johanne Cabon, Suravenir, 2017
- En quoi la gestion du risque entre un contrat sous la réglementation FRPS et son équivalent sous Solvabilité 2 est différente ?, Alexandre Chevallier, Fixage, 2017
- Etude de tarification et de provisionnement d'un contrat Cyber pour une captive de réassurance non-vie, Lennie Cohen-Solal, Aon Global Risk Consulting, 2017
- Extensions à shift déterministe du modèle de Black et applications, Stéphane Dang Nguyen, Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique, 2017
- Impact de l'inclusion de produits structurés dans une allocation d'asurance vie : Rendement et Risque, Christelle de Goriainoff, GIE Humanis Assurance, 2017
- L'impact de l'évolusion des dépenses et de la prise en charge des dépenses de santé sur les ménages, Aïssatou Dieng, Institut des Actuaires, 2017
- Incertitude sur les lois biométriques et impact sur les provisions en arrêt de travail, Alexandre Eby, Prim'Act, 2017
- Modèlisation du risque atypique pour la responsabilité civile auto dans le cadre du modèle interne, Mohamed El Baamrani, Axa Global Direct France, 2017
- Mesure de la couverture du risque de longévité par des produits de titrisations, Naoufal El Bekri, Milliman, 2017
- Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS, Rémi Gauville, Fixage Actuariat, 2017
- Validation des Provisions Techniques sous Solvabilité 2, Marlène Gbadi, Aviva, 2017
- Construction d'un score qui change au cours de la vie d'un sinistre pour la détection des sinistres frauduleux en assurance auto des particuliers, Godfried Guendehou, Aviva Assurance, 2017
- Etude de l'impact de la réassurance fnite sur le ratio de solvabiité 2 dans le cadre de contrats d'assurance vie en euros, Fatou Gueye, Deloitte, 2017
- Estimation des améliorations futures de la mortalité des sous-groupes au sein d'une population hétérogène, Elisée Kaboré, GIE Axa, 2017
- Impacts liés à la revalorisation des rentes RC automobiles corporels, Anaïs Ng Liet Hing, Général Réinsurance AG, 2017
- Les arbitrages et les rachats en assurance-vie sont- ils soumis à un phénomène de contagion ?, Chloë Nicolas, Allianz France, 2017
- Tarifiaction automobile au trajet domicile-travail, Claire Nicolle, Sia Partners, 2017
- Qualité des données financières, approche par transparence et impact sur le calcul du SCR Marché d'un régime de retraite, François Peyralans, Union Mutualiste Retraite, 2017
- Estimation et suivi du risque cyber en assurance et réassurance, Manon Pieren, Axa Global P&C, 2017
- les assureurs peuvent-ils continuer à vendre des contrats en euros ?, Damien Pointin, Fixage, 2017
- Pricing sophistication with GLM and Machine Learning approaches, Jinhong Qiu, Europe Assistance Holding, 2017
- Evaluation actuarielle d'un régime de retraite - les éxigences du Conseil d'Orientation des Retraites, Léa Rajaud, Optimind Winter, 2017
- Effet d'un changement réglementaire de l'âge de la retraite sur les garanties invalidaité d'un portefeuille de prévoyance collective, Korotoumou Traoré, Fixage, 2017

Mémoires soutenus en 2016 :
- Application de l'apprentissage non-supervisé au provissionnement ligne à ligne en assurance non-vie, Clément Billoré, Sia Partners, 2016
- Implémentation et calibrage d'un Générateur de Scénarios Economiques : impact sur la volatilité du Solvency Capital Requirement, Paul Bonnefoy-Cudraz, Optimind Winter, 2016
- Interest rates diffusion model change impacts on valuation of an insurance company in a negative interest rate environment, Ronan Chapalain, Aviva Vie, 2016
- Impact de la mise en place des fonds de pensions à la française, Guillaume Converset, Deloitte Conseil, 2016
- Modélisation de la fraude sur les contrats Auto du particulier par apprentissage statistique, Cédric Decourtieux, Aviva Assurances, 2016
- Evaluation et optimisation de la rentabilité d'un portefeuille automobile, Thomas Durand, PricewaterhouseCoopers, 2016
- Refonte tarifaire du produit santé individuelle ACTIV2 de Groupama Centre Atlantique, Mame-Diarra Faye, Groupam Centre Atlantique, 2016
- Influence de l'environnement social sur la longévité des rentiers, Jérémy Goris, GIE AXA, 2016
- ORSA : Apports du dispositif au pilotage stratégique d'une compagnie d'assurance vie, Thomas Kutter-Bozec, Optimind WInter, 2016
- Tarification IARD et Open Data, Benjamin Le Boucher, Sia Partners, 2016
- Modèle interne partiel pour le risque de Primes et Réserve d'une captive, Antoine Leroy, Aon Global Risk Consulting, 2016
- La détection et la limitation des "écarts de convergence" dans un modèle de projection stochastique en univers risque neutre, Maxime Malal-Burguete, Fixage, 2016
- Modèles de prévisions de l'inflation : application à la Zone euroe, Rodrigue Méar, Crédit Mutuel Arkéa, 2016
- Prise en compte de la réassurance dans un modèle ORSA non-vie, Killian Payen, Prim'Act, 2016
- Analyse diagnostique de l'évaluation interne des risques, Brice Ranaivo-Harimanga, Parnasse MAIF, 2016
- Projection du ratio de solvabilité d'un assureur retraite : les méthodes paramétriques (Curve Fitting et Least Squares Monte Carlo) peuvent-elles se subbstituer à la méthode des Simulations dans les simulations ?, Faris Rouchati, Fixage, 2016
- Provisionnement Best-Estimate et étude de la sinistralité d'un portefeuille de Prévoyance et Santé Individuelles, dans le cadre de Solvabilité II, Romain Siddi, AXA France, 2016

Mémoires soutenus en 2015 :
- Tarification et modélisation de la prime pure pour les garanties hospitalisation, soins courants et bien-être en santé individuelle, Baptiste Andrieu, Aviva Assurances, 2015
- Corrélation en univers risque-neutre dans les générateurs de scénario économiques, Pierre-Edouard Arrouy, Milliman, 2015
- Environnement de taux bas : problématique de gestion actif-passif d'un fonds de pension Helvétique, Isabelle Baëta, Deloitte Conseil, 2015
- Etude de l'impact d'un environnement de taux bas sur le portefeuille en euros, Nathanaël Cogrel, Ageas France, 2015
- Modélisation risque-neutre de crédit pour la construction du bilan économique solvabilité II, Youssouf-Seyba Dembelé, La Banque Postale, 2015
- Modélisation de la dynamique du risk management en assurance-crédit, Mouhamadou Diallo, Coface, 2015
- Rentabilité de contrats obsèques, Hugo Dijoud, Optimind Winter, 2015
- Tarification d'un stoploss en assurance IARD dans le cadre d'un modèle d'assurance collaboratif, Ugo Dubois, Inspeer, 2015
- Construction d'un générateur de scénarios économiques et application au provisionnement des variable annuities, Meryem El Gharib, Axa France, 2015
- Assurance-crédit : Impact de l'intégration des sinistres des polices mondiales sur les paramètres du modèle interne, Alexandre Guenneugues, Euler Hermés, 2015
- Machine learning et nouvelle classe de problèmes actuariels : une illustration par l'étude de cas, Majid Laganoui, Axa, 2015
- Evolution de la solvabilité d'un assureur retraite dans le cas d'une forte hausse des taux, Antoine Le Tesson, Fixge Actuariat, 2015
- Le risque opérationnel de misseling sur le contrat eurocroissance en cas de hausse de staux, Aymeric Lenain, Fixage Actuariat, 2015
- Risque dépendance : étude comparative, modélisation et construction de tables, Grégoire Levavasseur, Mazars Actuariat, 2015
- Mise en place du processus ORSA dans une société d'assurance IARD, Ludovic Martin, Actuelia, 2015
- Traitement spécifique du risque de réserve en non-vie : séparation des IBNeR/IBNyR, Maryline Martin, PWC Advisory, 2015
- Méthodologie de calcul de Value at Risk (VaR) sur indices infractructurels, Loïc Masselot, Fédéral Finance, 2015
- Une première approche de l'optimisation du pilotage de contrats d'assurance des entreprises en automobile par l'évaluation des charges finales, Pierre Mousselet, Verlingue, 2015
- Etude de la solvabilité et de la rentabilité d'un produit d'assurance emprunteur : impact de Solvabilité II et des évolutions législatives récentes, Suzanne Noll, Suravenir, 2015
- Pilotage de la MCEV d'un assureur-vie via le processus ORSA, Yohan Philibert, Aquila Risk Solutions, 2015
- Etude du risque et analyse actuarielle du produit garantie des accidents de la vie, Thomas Rommel, Axa France, 2015
- Application de la statistique bayésienne entre avis d'expert et modèle interne, Amélie Roué, Sia Partners, 2015
- Mise en place du processus ORSA et prise en compte de la réassurance dans le cadre de scénarios stress techniques, Mohamed Sall, La Médicale - Crédit Agricole Assurances, 2015
- Influence de la redéfinition des contrats responsables sur la prime pure : cas du poste de soins hospitalisation, Sandra Simo-Djembi, Fixage Actuariat, 2015
- Iso-vol mechanism and Inter-temporal Risk-Parity Strategy, teng Zhou, BNP Paribas, 2015



 

Mémoires soutenus en 2014 :
- Caractérisation des besoins de fonds propres pour un produit d'épargne dans le cadre de l'ORSA, Fanny Barreau, MACSF épargne retraite, 2014
- Analyse d'un Euro-Croissance et étude des impacts des mécanismes de partage de richesse, Matthieu Blandin, Mazars, 2014
- Modèle de propension des assurés par rapport aux risques de sinistres corporels graves en assurance automobile, Thomas Bouche, Thélem Assurances, 2014
-  Modélisation prospective du bilan d'une mutuelle santé dans le cadre de l'ORSA et analyse de la volatilité du ratio de solvabilité, Gaëlle Bourgeois, Mutuelle Familiale, 2014
- Ajustement des fonds propres dans le cadre de l'ORSA d'un régime de retraite, Swan Broutard, Prim'Act, 2014
- Mesure de l'erreur de prédiction dans le acdre d'une modélisation ORSA, Ronan Buros, GIE BNP Paribas Cardif, 2014
- Un modèle de taux d'intérêt à sauts peut-il améliorer la mesure de risque de taux pour les assureurs ?, Alexandre Challal, Fixage Employee Benefits, 2014
- La dépendance du système de retraite Français aux hypothèses de croissance économique, Benjamin David, Siaci Saint-Honoré, 2014
- Techniques d'aggrégation des risques, Amine Drissi-Boutaybi, PWC, 2014
- L'erreur de modèle dasn le dispositif Solvabilité II : problèmatiques et méthodologies, Sophie Dussaule, Milliman, 2014

- Modèlisation des sinistres graves en assurance automobile responsabilité civile, Vincent Gourmelon, Groupama SA, 2014
- Impact de la crise financière sur la construction de courbes de taux et la valorisation de produits financiers, David Guez, Amundi, 2014
- Modélisation du risque de longévité et construction d'une table de mortalité prospective d'expérience, Hamdi Kacem, Axa France, 2014
- Projection du ration de solvabilité Vie par variation des conditions de marché, Thierno Konte, Axa France, 2014
- Mise en oeuvre et intégration d'un modèle interne partiel en asurance non-vie, Romain Laily, SIA Partenres, 2014
- Etude de la tarification et de la segmentation en assurance tracteurs et matériels agricoles, Jérôme Lammer, Groupama SA, 2014
- Modélisation des anomalies sur les dossiers sinistres gérés par les agents généraux d'Aviva Assurances, Nicolas Lefaix, Aviva Assuraces, 2014
- Macro-couverture optionnelle sur un portefeuille d'assurance, Maxime Louardi, GIE BNP Paribas Cardif, 2014
- Valorisation des sommes assurées, estimation des vulnérabilités et modélisation des tempêtes en France, Jocelyn Mabiala, Groupama SA, 2014
- Optimisation de la gestion en coussin d'un fonds Euro-Croissance, Sophie Martin, Pericles Actuarial, 2014
- Optimisation numérique dans le cadre de modèles ORSA, Yassir Radi, Prim'Act, 2014
- Etude du produits Euor-Croissance dans le acdre de Solvabilité II, Fadwa Rahmani, Actuaris, 2014
- Suivi des produits dépendance et détermination de l'impact sur le provisionnement et la rentabilité produit, Claudie Raoul, Aviva Vie, 2014
- Valorisation portefeuille d'épargne sous IFR4 et convergence avec S2, Amine Smaili, Optimind-Winter, 2014
- Evaluation et pilotage du risque de taux dans le contexte de solvabilité II, Margaux Vaillant, Suravenir, 2014
- Impact des évènements CAT sur l'estimation du capital SII, Changming Wang, Axa Global P&C, 2014
- Tarification santé : mesure des risques associés aux produits modulaires, Jing Wang, Actuelia, 2014


 


Mémoires soutenus en 2013 :
- Impacts des mécanismes d'un produit de variable Annuities GMWB for life sur la rentabilité du distributeu, Dominique Abgrall, Allianz, 2013
- Pilotage du régime de retraite de la Banque de France, Alexandra Bertomeu-Gilles, Banque de France, 2013
- Construction d'un modèle semi-markovien dans le contexte de l'assurance dépendance, Guillaume Biessy, SCOR Global Life, 2013
- Assurance automobile : analyse de l'impact d'une variation du tarif sur le comportement des assurés lors de l'acte de souscription et de résiliation, Mehdi Boueddine, Aviva, 2013
- Développement, déploiement et suivi d'un outil de prévision dans le cadre de la surveilance d'indicateurs stratégiques dans un groupe mutualiste, Mathieu Briec, Macif, 2013
- Segmentation et étude des départs en retraite pour un régime par répartition, Xavier Gruchet, Caisse des dépôts et consignation, 2013
- Risques spatiaux : modélisation de la fiabilité des satellites en orbite, Sonia Guelou, Astrium, 2013
- Etude des leviers d'optimisation du besoin en capital et de la rentabilité des contrats en euro diversifié sous solvabilité 1 et 2. Application aux contrats Euro-croissance, Pierre Hazaël-Massieux, Deloitte, 2013
- Refonte  tarifaire du Produit Prévoyance Evoluation, accompagnée du modèle de rentabilité, Maxime HUttin, Allianz, 2013
- Les enjeux du calcul de la Value at Risk en contexte de crise économique : un exemple en Risques de Marché, Lorrie Joaüs, Amundi Asset Management, 2013
- Pricing of Medical Expenses Insurance in Saudi Arabia, Melissa Kerdudo, SCOR, 2013
- Etude des méthodes de provisionnement du risque arrêt de travail en prévoyance collective, Matthieu Lagadec, Optimind Winter, 2013
- Evaluation d'un niveau de garantie en frais de santé, Mathieu Martinatto, Optimind Winter, 2013
- Mise en place du processus ORSA dans une Institution de prévoyance, Arnaud Mebale Me Ndong, Pro Btp, 2013
- La réassurance et Solvabilité II : recherche d'un équilibre économique entre le cessionnaire et sa cédante sous la formule standard. Un cas en prévoyance collective, Alexis Merx, Fixage Actuariat, 2013
- Mise en place d'indicateurs de pilotage d'une institution de Prévoyance, Mathieu Paugam, Capssa, 2013
- Impact de la stratégie financière sur la PVFP et le capital réglemntaire, Pierrick Piaser, BNP Paribas Cardif, 2013
- Construction et validation d'un table de mortalité d'expérience par des méthodes non paramétriques, Ludovic Poiraud, Prim'Act SAS, 2013
- Refonte de la tarification d'un produit assurance santé modulaire avec implémentation d'un lissage spatial, Fabien Poubennec, Groupama, 2013
- Etude de la rentabilité technique des contrats de retraite à cotisations définies en rentes viagères "article 83", Benoit Prigent, Quatrem, 2013
- Détermination du capital réglementaire de souscription non-vie sous Solvabilité II : pertinence d'une parroche modèle interne, Vincent Rouxel, Optimind Winter, 2013



 

 

Mémoires soutenus en 2012 :
- Le modélisation flexing en assurance-vie : principes, utilisations et applications à des contrats d'épargne euros, Raphaël Carn, CNP Assurances, 2012
- Etude comparative des modèles composites et intégrés dans le cadre d'un modèle ALM pour un contrat d'épargne, Pauline Chartrain, CSC computer sciences SAS, 2012
- An Empirical Valuation of Insurance Companies, Camille Henaff, Towers Watson, 2012
- Approche structurelle du risque de spread souverain dans le cadre de l'ORSA, Laurent Imbert, Fixage Actuariat, 2012
- Définition de la politique tarifaire d'un portefeuille automobile pour optimiser la rétention des souscripteurs, Laëtitia Lamour, CSC computer sciences SAS, 2012
- Analyser les portefeuilles prévoyance; Définition d'un maillage de risque homogène (Solvabilité 2) et de détermination du niveau d'agrégation nécessaire pour les calculs. Quantification de l'impact de ce maillage sur le coût en SCR, Erwan Le Corre, CNP Assurances, 2012
- Partial internal model far variable annuities under Solvency II, Jérémy Lesne, Deloitte Tax & Consulting, 2012
- Test suisse de solvabilité en assurance IARD, présentation, comparaison avec solvabilité 2 et étude de sensibilité, Benjamin Martin, Winter et associés, 2012
- Calibrage des chocs et détermination du capital ORSA dans une compagnie d'assurance-vie, Clément Marzin, Suravenir, 2012
- Valeurs extrêmes et dépendance des queues de distribution, Elise Milbéau, Fixage Actuariat, 2012
- Pilotage et mise en oeuvre d'un produit de prévoyance idividuel frais d'obsèques, William Nastro, Mutuelle UMC, 2012
- Calibreation des Undertaking Specific Parameters et leurs impacts sur les fonds propres, Mickaël Perrin, Altia, 2012
- Modélisation du risque de défaut sur un portefeuille d'obligations d'entreprises en intégrant les approches par copules et valeurs extrêmes, Samuel Rannou, CSC computer sciences SAS, 2012
- La formule standard : sensibilité des paramètres et adaptation au profil de risque d'une compagnie d'assurance non vie, Isabelle Rivoalen, Monceau Assurances dommages, 2012
- Price dynamics in the context of the gender directive, Johan Rogez, Deloitte Tax & Consulting, 2012
- Construction d'une table d'expèrience de passage d'incapacité en invalidité pour les ouvriers du BTP et modélisation stochastique de l'invalidité en attente, Anca Rosoga, Pro BTP, 2012
- La volatilité des Indicateurs Solvabilité, Flavien Thery, Optimind, 2012
- Modélisation du risque de réserve sous SII, Tristan Trouillard, Deloitte Conseil, 2012
- Tarification des couvertures de réassurance catastrophes naturelles en excédent de sinistre par risque : comparaison des approches à l'exposition et à l'expérience, Zhoudi Wang, Caisse centrale de réasurance, 2012
 

Mémoires soutenus en 2011 :
- La couverture retraite / invalidité / décès des sportifs de haut niveau, Aurélie Bonel; Allianz IARD, 2011
- Modélisation du risque de défaut pour un portefeuille d'actifs d'assurance, Marie-Estelle Conchon; CSC, 2011
- Impact du SII sur le bilan d'une compagnis d'assurance-vie : quelles solutions structurées pour maximiser le ratio de solvabilité ?, Youssef El Otmani; GIe BNP Paribas, 2011
- Analyse du risque dépendance et construction de tables d'epérience, Adrien Feuvrier; Optimind, 2011
- Surveillance d'un portefeuille de véhicules, Guilaume Franquet; Groupama SA, 2011
- Mesure des évènements extrêmes en finance. Application à la gestion de portefeuille et aux produits dérivés, William Géhin; HSBC Bank, 2011
- Provisionnement en assurance IARD dans le acs de segments corrélés, Aude Goichon; KPMG Actuariat, 2011
- Les risques en IARD et les impacts de Solvabilité II, Clarisse Guillou; Optimind, 2011
- Etude de la varialité de la provision épargne logement, Michèle Hétéa-Moga; Crédit Mutuel Arkéa, 2011
- Utilisation des générateurs quasi-aléatoires dans la valorisation des stock-option avec condition de marché, Lavry-Blah-Joséphine Kouassi; Towers Watson, 2011

- L'ORSA, mise en place d'un dispositif de gestion des risques en assurance non-vie, Alban Marsoin; Mazars Actuariat, 2011
- Détermination du capital ORSA dans une compagnie d'assurance-vie, Romain Nobis; Suravenir, 2011
- Optimisation des ressources à l'échéance des produits d'assurance Auto première catégorie, Pauline Perrot; MMA IARD, 2011
- Construction d'une table d'arrêt de travail, calcul des PM, analyse de la pertinence des boni / mali, Tugdual Rannou; MNHP, 2011
- Etude comparative des référentiels réglementaires IFRS et SII - Exemple d'un contrat d'épargne monosupport,Carole Williams;CSC;2011
- Optimisation de l'allocation d'actifs, Wassim Youssef; Winter et associés, 2011

Mémoires soutenus en 2010 :

- Projections à long terme et évaluation de l’engagement de retraite du régime spécial de la SNCF, Christelle Abiven; CPR-SNCF, 2010
- Structure de dépendance des générateurs de scénarios économiques - Modélisation et Simulation, Kamal Armel; Winter & Associés, 2010
- Allocation optimale des actifs à l’aide des algorithmes génétiques, Vincent Bahuon; Union Mutualiste Retraite, 2010
- L'évaluation des engagements IAS 19 des régimes de frais de santé : application à un régime avec étude et modélisation stochastique des paramètres inflationnistes, Brice Bernard; Watson Wyatt, 2010
- Estimation du taux d’actualisation : cas particulier du très long terme, Geoffroy Beuil; Andra, 2010
- Étude de la mortalité d’un petit portefeuille de rentiers dans le cadre de l’option de garantie de table, Alexandre Brilleaud; BNP Paribas Assurance, 2010
- Analyse et évaluation des risques de la technique d'assurance de portefeuille dite du "CPPI" et application à un contrat d'assurance-vie italien dans le cadre de Solvabilité 2, Maïlys Crenn; Fixage, 2010
- Méthodes de provisionnement en assurance non-vie et extrapolation des triangles, Morgane Fort; Sinalys, 2010
- Etude de rentabilité d'un contrat de type Variable annuities, Morgane Genest; Suravenir,2010
- Provisionnement des garanties Incapacité-Invalidité de travail en assurance emprunteur - Application aux petits portefeuilles et à Solvabilité 2, Aude Herbommez; Maif Parnasse, 2010
- Les approches possibles à adopter dans l’étude d’opportunité de commutation d’un traité de réassurance, Pierre Keroulas; Axa France Vie; 2010
- Construction d’une table de mortalité à partir d’un petit portefeuille d’assurés européens fortunés, Nolwenn Le Gallais; Lombard; 2010
- Impact de la fièvre aphteuse sur les industries agroalimentaires, perspectives de gestion, Guillaume Nagle ; Agrocampus Rennes ; 2010
- Tarification des risques en assurance non-vie, une approche par modèle d'apprentissage statistique, Antoine Paglia; Groupama; 2010
- Valorisation de portefeuilles d’assurance emprunteurs en vue de la commutation de traités de réassurance, Guillaume Perrot; Suravenir; 2010
- Facteurs de risques et tarification RC automobile en réassurance, Thomas Péteul; Secura Re; 2010
- Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne, Edern Sévellec; Winter & Associés; 2010
- Agregation du passif pour le calcul du best estimate - Produit à garanties de fidélité, Vincent Soulas; Axa France; 2010
- Tarifcation de la branche d'assurance des accidents du travail - Bonus-malus et Crédibilité, Aymeric Souleau; Axa Cessions; 2010
 

Mémoires soutenus en 2009 :
- Optimisation de la stratégie de réassurance en assurance emprunteur, Manuel Audrézet; Prepar Assurance; 2009
- Provisionnement prudent de la garantie cher grâce à une méthode par quantiles, Alpha-Ousmane Bah; Partenariat-Neuflize Vie; 2009
- Modèles d’arbitrages dynamiques - Valorisation d’une option d’arbitrage dans le cadre de la Market Consistent Embedded Value, Thomas Brion; Winter & Associés; 2009
- Modélisation de l’aléa sismique en assurance, Thibaut Chanu; Hannover Re; 2009
- Viabilité et solvabilité d'une compagnie takaful en Europe, Ludivine Collet; 2009
- Méthodes de calcul des provisions techniques en prévoyance arrêt de travail - Cas particulier de la fonction publique, Jean-Baptiste Croguennec; Interiale Mutuelle; 2009
- Travaux en vue de la certification d’une table de mortalité, Marc Du Chouchet; Fixage; 2009
- Dérivés Climatiques - Evaluation d'options, Pierre-Yves Guillerme; Watson Wyatt; 2009
- Variable Annuities : Etude de la tarification et des risques associés pour l’assureur d’une GMWB viagère, Bingyi He; Fortis; 2009
- Etude comparative de modèles de durée en présence de données hétérogènes et censurées, Eric Jouannigot; Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles; 2009
- Impact de la crise financière sur le calcul du risque de marché en norme Solvabilité II, Fabrice Kerviel; Suravenir; 2009
- Tarification d’un contrat de complémentaire santé par un Modèle Linéaire Généralisé, Fabien Lagadec; Fixage; 2009
- Prise en compte des dépendances entre risques par la théorie des Copules : Impact sur le besoin en fonds propres de l’assureur, Valérie Lagenebre; Winter & Associés; 2009
- Le provisionnement partiel des engagements dans les régimes de retraite obligatoires en points du secteur public, Yoann Le Coz; Caisse des dépôts; 2009
- Étude des évolutions au terme d’assurance évolutions de la prime émise sur un portefeuille d’assurances dommages, David Lelionnais; Suravenir; 2009
- Les modèles stochastiques et la crise financière, Philippe Merrien; Cabinet Moeglin; 2009
- Norme IAS 19 - Du calibrage des hypothèses actuarielles - Application aux Indemnités de Fin de Carrière, Charles Tesson; Winter & Associés; 2009
- Quantification de la variabilité des provisions pour les sinistres à payer, Nicoleta Tripa; Cardif; 2009
- Modélisation stochastique du passif en assurance-vie, Aurélie Yannic; Suravenir; 2009

 

 

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